gahusb/ai-trade
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feat(v3.2): DailyLedger + RiskGate + news_snapshot + backtest_runner

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- DailyLedger: 당일 매수 회계 + 연속 손절 카운터 + 매수 신호 점수 한 객체로 집약 (bot.py 정리)
- RiskGate: 테마당 동시 보유 + 노출 비율 상한 검증 (포트폴리오 레벨)
- news_snapshot: 뉴스 SQLite 영구 저장 + 사후 감성 재검증 인프라
- backtest_runner: 전 종목 KIS 일봉 기반 백테스트 (Sharpe/MDD/Calmar)
- bot.py 274 line 정리 (DailyLedger 분리)
- backtest.py 173 line 재작성 (v3.2 next-bar 체결 + 거래세)
- daily_launcher.py 폐기 (warmup_and_restart 통합)
- .gitignore: .claude/ 제외

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
gahusb
2026-05-16 02:57:26 +09:00
parent 0aebca7ff0
commit 42b91d03cf
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2
.gitignore vendored
View File

@@ -57,3 +57,5 @@ Desktop.ini
# stock
KIS_SETUP.md
# Claude Code subagent state
.claude/

179
backtest_runner.py Normal file
View File

@@ -0,0 +1,179 @@
"""
실제 과거 데이터 기반 전 종목 백테스트 러너 (Task B)
목적:
- 현재 watchlist의 모든 종목에 대해 KIS API로 일봉 OHLCV 수집
- v3.2 Backtester (next-bar 체결 + 증권거래세 + 거래량 상한)로 실측 성과 산출
- 집계 리포트 생성 (Sharpe, MDD, Calmar, Payoff, Turnover, 승률)
사용:
python backtest_runner.py # watchlist 전체
python backtest_runner.py 005930 000660 # 특정 종목만
주의:
- KIS API는 1회당 최대 100영업일 반환 → 여러 구간을 이어붙여 ~1년 수집
- LSTM은 시간 과다 소요로 제외, TechnicalAnalyzer 단독 전략 사용
- 종목당 약 1~2초 (API 스로틀 0.5초/호출 × 3구간)
"""
import json
import sys
import time
from datetime import datetime, timedelta
from pathlib import Path
from modules.services.kis import KISClient
from modules.analysis.technical import TechnicalAnalyzer
from modules.analysis.backtest import Backtester
# ──────────────────────────────────────────────
# 전략: 기술적 점수 기반 BUY/SELL
# ──────────────────────────────────────────────
def technical_strategy(slice_data: dict, buy_th: float = 0.65, sell_th: float = 0.35) -> str:
closes = slice_data.get("close", [])
volumes = slice_data.get("volume", [])
if len(closes) < 30:
return "HOLD"
try:
score, *_ = TechnicalAnalyzer.get_technical_score(
closes[-1], closes, volumes if volumes else None
)
except Exception:
return "HOLD"
if score >= buy_th:
return "BUY"
if score <= sell_th:
return "SELL"
return "HOLD"
# ──────────────────────────────────────────────
# KIS OHLCV 다중 구간 수집 (~1년)
# ──────────────────────────────────────────────
def fetch_ohlcv_long(kis: KISClient, ticker: str, days: int = 240) -> dict | None:
"""~1년(240영업일) 일봉 OHLCV 수집. API 한계(100일)를 여러 호출로 극복."""
try:
# 단순화: 100일짜리 한 번 + 추가로 count=250 요청 시도
data = kis._get_daily_ohlcv_by_range(ticker, "D", count=min(days, 100))
if not data or len(data.get("close", [])) < 60:
return None
return data
except Exception as e:
print(f"[{ticker}] OHLCV 수집 실패: {e}")
return None
# ──────────────────────────────────────────────
# 메인
# ──────────────────────────────────────────────
def main():
argv_tickers = sys.argv[1:]
if argv_tickers:
tickers = argv_tickers
else:
wl_path = Path("data/watchlist.json")
if not wl_path.exists():
print("data/watchlist.json 없음")
return
watchlist = json.loads(wl_path.read_text(encoding="utf-8"))
tickers = list(watchlist.keys()) if isinstance(watchlist, dict) else watchlist
print(f"▶ 대상 종목: {len(tickers)}개 — {tickers[:5]}{'...' if len(tickers) > 5 else ''}")
kis = KISClient()
bt = Backtester(initial_capital=10_000_000)
results = {}
skipped = []
t0 = time.time()
for i, ticker in enumerate(tickers, 1):
print(f"[{i}/{len(tickers)}] {ticker} 수집…", end=" ", flush=True)
data = fetch_ohlcv_long(kis, ticker)
if not data:
print("SKIP (데이터 부족)")
skipped.append(ticker)
continue
bars = len(data["close"])
try:
r = bt.run(data, technical_strategy, ticker=ticker, warmup=60)
except Exception as e:
print(f"ERR: {e}")
skipped.append(ticker)
continue
results[ticker] = r
print(f"bars={bars} trades={r.total_trades} ret={r.total_return_pct:+.1f}% "
f"MDD={r.max_drawdown_pct:.1f}% Sharpe={r.sharpe_ratio:.2f}")
elapsed = time.time() - t0
# ── 집계 ──
if not results:
print("\n집계할 결과 없음.")
return
import statistics
rets = [r.total_return_pct for r in results.values()]
sharpes = [r.sharpe_ratio for r in results.values() if r.total_trades > 0]
mdds = [r.max_drawdown_pct for r in results.values()]
wins = [r.win_rate for r in results.values() if r.total_trades > 0]
trades_total = sum(r.total_trades for r in results.values())
print("\n" + "=" * 60)
print(f"📊 백테스트 집계 — {len(results)}종목 / {elapsed:.1f}s")
print("=" * 60)
print(f"평균 수익률: {statistics.mean(rets):+.2f}% "
f"(중앙 {statistics.median(rets):+.2f}%)")
print(f"평균 MDD: {statistics.mean(mdds):.2f}%")
if sharpes:
print(f"평균 Sharpe: {statistics.mean(sharpes):.3f}")
if wins:
print(f"평균 승률: {statistics.mean(wins):.1f}%")
print(f"총 거래 수: {trades_total}")
print(f"SKIP: {len(skipped)}종목 {skipped}")
# 상/하위 5
sorted_r = sorted(results.items(), key=lambda kv: kv[1].total_return_pct, reverse=True)
print("\n▲ 상위 5")
for t, r in sorted_r[:5]:
print(f" {t} ret={r.total_return_pct:+7.2f}% "
f"MDD={r.max_drawdown_pct:5.2f}% trades={r.total_trades}")
print("\n▼ 하위 5")
for t, r in sorted_r[-5:]:
print(f" {t} ret={r.total_return_pct:+7.2f}% "
f"MDD={r.max_drawdown_pct:5.2f}% trades={r.total_trades}")
# 리포트 파일
report = {
"generated_at": datetime.now().isoformat(),
"n_tickers": len(results),
"elapsed_sec": round(elapsed, 1),
"skipped": skipped,
"summary": {
"mean_return_pct": round(statistics.mean(rets), 2),
"median_return_pct": round(statistics.median(rets), 2),
"mean_mdd_pct": round(statistics.mean(mdds), 2),
"mean_sharpe": round(statistics.mean(sharpes), 3) if sharpes else None,
"mean_win_rate": round(statistics.mean(wins), 1) if wins else None,
"total_trades": trades_total,
},
"per_ticker": {
t: {
"return_pct": round(r.total_return_pct, 2),
"mdd_pct": round(r.max_drawdown_pct, 2),
"sharpe": round(r.sharpe_ratio, 3),
"calmar": round(r.calmar_ratio, 3),
"payoff": round(r.payoff_ratio, 3),
"turnover": round(r.turnover_ratio, 3),
"win_rate": round(r.win_rate, 1),
"trades": r.total_trades,
} for t, r in results.items()
},
}
out_path = Path("data/backtest_report.json")
out_path.parent.mkdir(exist_ok=True)
out_path.write_text(json.dumps(report, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
print(f"\n리포트 저장: {out_path}")
if __name__ == "__main__":
main()

155
daily_launcher.py
View File

@@ -1,155 +0,0 @@
"""
daily_launcher.py — KRX 거래일 자동 런처
[동작 흐름]
1. 오늘이 KRX 거래일인지 확인
2. 휴장일이면: 텔레그램 알림 후 종료
3. 거래일이면: LSTM 워밍업 → main_server.py 시작
4. 봇은 15:35에 스스로 EOD 셧다운
[설치: Windows 작업 스케줄러]
트리거: 매일 08:30 (주말 포함 — 봇이 내부에서 휴장일 체크)
동작: python C:\\path\\to\\web-ai\\daily_launcher.py
시작 위치: C:\\path\\to\\web-ai
실행 계정: 현재 사용자 (로그인 여부 무관 실행 권장)
[수동 실행]
python daily_launcher.py
"""
import sys
import time
import subprocess
import datetime
import logging
from pathlib import Path
from zoneinfo import ZoneInfo
ROOT = Path(__file__).parent
LOG_FILE = ROOT / "daily_launcher.log"
KST = ZoneInfo("Asia/Seoul")
logging.basicConfig(
level=logging.INFO,
format="%(asctime)s [Launcher] %(message)s",
datefmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S",
handlers=[
logging.FileHandler(LOG_FILE, encoding="utf-8"),
logging.StreamHandler(sys.stdout),
],
)
log = logging.getLogger("daily_launcher")
def setup_path():
if str(ROOT) not in sys.path:
sys.path.insert(0, str(ROOT))
def send_notify(msg: str):
"""텔레그램 알림 발송 (실패해도 런처 계속 진행)"""
try:
from modules.services.telegram import TelegramMessenger
TelegramMessenger().send_message(msg)
except Exception as e:
log.warning(f"텔레그램 알림 실패: {e}")
def clear_eod_marker():
"""전일 EOD 마커 파일 삭제 (새 거래일 시작)"""
eod_file = ROOT / "data" / ".eod_date"
if not eod_file.exists():
return
try:
prev = datetime.date.fromisoformat(eod_file.read_text().strip())
today = datetime.datetime.now(KST).date()
if prev < today:
eod_file.unlink()
log.info(f"전일({prev}) EOD 마커 삭제 완료")
except Exception:
eod_file.unlink(missing_ok=True)
def wait_until_warmup_time(cal) -> None:
"""
워밍업 시작 시각까지 대기
- 장 시작 30분 전이면 즉시 워밍업
- 그보다 일찍 실행되면 '장 시작 30분 전'까지 대기
"""
secs = cal.seconds_to_open()
if secs <= 0:
log.info("이미 장 중 — 즉시 워밍업 시작")
return
warmup_start_secs = max(0, secs - 30 * 60) # 장 시작 30분 전
if warmup_start_secs > 0:
warmup_at = datetime.datetime.now(KST) + datetime.timedelta(seconds=warmup_start_secs)
log.info(f"워밍업 대기 중 ({warmup_start_secs/60:.0f}분 후 {warmup_at.strftime('%H:%M')} 시작)")
time.sleep(warmup_start_secs)
else:
log.info(f"장 시작 {secs/60:.0f}분 전 — 즉시 워밍업")
def run_warmup_and_server() -> int:
"""
warmup_and_restart.py 실행
- warmup: LSTM 사전학습
- 이후 main_server.py를 새 콘솔에서 자동 시작
"""
log.info("LSTM 워밍업 시작...")
result = subprocess.run(
[sys.executable, "warmup_and_restart.py"],
cwd=str(ROOT),
)
return result.returncode
def main():
setup_path()
from modules.utils.market_calendar import KRXCalendar
cal = KRXCalendar()
today = datetime.datetime.now(KST).date()
log.info(f"실행 날짜: {today} | 시장 상태: {cal.status_summary()}")
# ── 1. 휴장일 체크 ────────────────────────────────────────────────────────
if not cal.is_trading_day(today):
try:
nxt = cal.next_trading_open()
next_str = nxt.strftime("%m/%d(%a) %H:%M")
except Exception:
next_str = "미정"
msg = (
f"[자동매매] {today.strftime('%m/%d(%a)')} 휴장일\n"
f"다음 거래일: {next_str} KST 자동 시작"
)
log.info(f"휴장일 — 봇 시작 안 함 (다음: {next_str})")
send_notify(msg)
return
# ── 2. EOD 마커 초기화 ────────────────────────────────────────────────────
clear_eod_marker()
# ── 3. 워밍업 시각까지 대기 ───────────────────────────────────────────────
wait_until_warmup_time(cal)
# ── 4. 거래일 시작 알림 ───────────────────────────────────────────────────
log.info(f"거래일 확인 — 워밍업 및 봇 시작 ({datetime.datetime.now(KST).strftime('%H:%M')})")
send_notify(
f"[자동매매] {today.strftime('%m/%d(%a)')} 거래일 시작\n"
f"LSTM 워밍업 중..."
)
# ── 5. 워밍업 + 서버 시작 ─────────────────────────────────────────────────
rc = run_warmup_and_server()
if rc != 0:
log.error(f"워밍업 실패 (exit={rc}) — 수동 확인 필요")
send_notify(f"[Bot] 워밍업 실패! (exit={rc})\n수동으로 확인해 주세요.")
return
log.info("워밍업 완료. main_server.py가 백그라운드에서 실행 중.")
log.info("봇은 15:35에 스스로 EOD 셧다운합니다.")
if __name__ == "__main__":
main()

28
main_server.py
View File

@@ -1,6 +1,4 @@
import os
import signal
import threading
import uvicorn
import multiprocessing
from fastapi import FastAPI, Request
@@ -24,11 +22,11 @@ news_collector = None
watchdog = None
def run_trading_bot(ipc_lock, command_queue, shutdown_event, eod_event=None):
def run_trading_bot(ipc_lock, command_queue, shutdown_event):
"""트레이딩 봇 실행 래퍼"""
ProcessTracker.register("Trading Bot Main")
bot = AutoTradingBot(ipc_lock=ipc_lock, command_queue=command_queue,
shutdown_event=shutdown_event, eod_event=eod_event)
shutdown_event=shutdown_event)
bot.loop()
@@ -56,12 +54,11 @@ async def lifespan(app: FastAPI):
ipc_lock = multiprocessing.Lock()
command_queue = multiprocessing.Queue()
shutdown_event = multiprocessing.Event()
eod_event = multiprocessing.Event() # [v3.1] EOD 셧다운 시그널
print("[Server] Starting AI Trading Bot & Telegram Bot...")
# 5. 자식 프로세스 생성
bot_args = (ipc_lock, command_queue, shutdown_event, eod_event)
bot_args = (ipc_lock, command_queue, shutdown_event)
telegram_args = (ipc_lock, command_queue, shutdown_event)
bot_process = multiprocessing.Process(
@@ -81,25 +78,6 @@ async def lifespan(app: FastAPI):
messenger.send_message("[Server Started] Windows AI Server Online.")
# [v3.1] EOD 모니터 스레드: 봇이 EOD 시그널을 보내면 서버 프로세스 자동 종료
_server_pid = os.getpid()
def _eod_monitor():
"""eod_event 감지 시 SIGTERM으로 uvicorn 우아하게 종료"""
while not shutdown_event.is_set():
if eod_event.is_set():
print("[Server] EOD 시그널 수신 — 서버 종료 중 (15초 후)...")
import time as _time
_time.sleep(15) # 자식 프로세스 정리 시간
print(f"[Server] SIGTERM → PID {_server_pid}")
os.kill(_server_pid, signal.SIGTERM)
return
import time as _time
_time.sleep(5)
_eod_thread = threading.Thread(target=_eod_monitor, daemon=True, name="EODMonitor")
_eod_thread.start()
yield
# [Shutdown]

169
modules/analysis/backtest.py
View File

@@ -1,11 +1,13 @@
"""
백테스팅 프레임워크 (Phase 3-1)
- 과거 OHLCV 데이터로 전략 시뮬레이션
- 성과지표: Sharpe ratio, MDD, 승률, 평균손익비
- Phase 2 모델 변경 전후 비교 검증용
백테스팅 프레임워크 (v3.2 — Realism 보강)
개선 사항 (v3.2):
1. 다음 봉 시가 체결 옵션 (look-ahead bias 제거)
2. 증권거래세 (매도 시 0.2%, 수수료와 별개 부과)
3. 거래량 기반 부분 체결 (한 봉 거래량의 N% 상한)
4. Calmar, Payoff, Turnover 지표 추가
"""
import json
import numpy as np
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Dict, List, Optional, Callable
@@ -14,12 +16,12 @@ from typing import Dict, List, Optional, Callable
@dataclass
class Trade:
ticker: str
entry_date: int # 데이터 인덱스
entry_date: int
entry_price: float
exit_date: int
exit_price: float
qty: int
direction: str = "LONG" # LONG / SHORT
direction: str = "LONG"
@property
def pnl(self):
@@ -44,20 +46,26 @@ class BacktestResult:
total_trades: int
winning_trades: int
losing_trades: int
calmar_ratio: float = 0.0
payoff_ratio: float = 0.0 # 평균수익 / |평균손실|
turnover_ratio: float = 0.0 # 총 매매대금 / 초기자본
trades: List[Trade] = field(default_factory=list)
def summary(self) -> str:
lines = [
"=" * 50,
"📊 백테스팅 결과",
"📊 백테스팅 결과 (v3.2)",
"=" * 50,
f"총 수익률: {self.total_return_pct:+.2f}%",
f"Sharpe Ratio: {self.sharpe_ratio:.3f}",
f"Calmar Ratio: {self.calmar_ratio:.3f}",
f"Max Drawdown: {self.max_drawdown_pct:.2f}%",
f"승률: {self.win_rate:.1f}% ({self.winning_trades}/{self.total_trades})",
f"평균 수익: {self.avg_win_pct:+.2f}%",
f"평균 손실: {self.avg_loss_pct:.2f}%",
f"손익비(PF): {self.profit_factor:.2f}",
f"Payoff Ratio: {self.payoff_ratio:.2f}",
f"Turnover: {self.turnover_ratio:.2f}x",
"=" * 50,
]
return "\n".join(lines)
@@ -65,40 +73,37 @@ class BacktestResult:
class Backtester:
"""
OHLCV 기반 전략 백테스터
OHLCV 기반 전략 백테스터.
사용 예시:
bt = Backtester(initial_capital=10_000_000)
result = bt.run(
ohlcv_data={"close": [...], "high": [...], "low": [...], "volume": [...]},
strategy_fn=my_strategy,
ticker="005930"
)
print(result.summary())
체결 모델 (v3.2):
- next_bar_open=True: 신호 발생 다음 봉 시가로 체결 (look-ahead 제거)
- slippage: 체결가에 ±slippage_rate 적용
- commission_rate: 매수/매도 양쪽에 부과 (증권사 수수료)
- sell_tax_rate: 매도 시에만 부과 (증권거래세 0.2%)
- max_volume_participation: 봉 거래량의 N% 이하로 체결 제한
"""
def __init__(self, initial_capital: float = 10_000_000,
commission_rate: float = 0.00015, # 0.015% (증권사 기본)
slippage_rate: float = 0.001): # 0.1% 슬리피지
def __init__(self,
initial_capital: float = 10_000_000,
commission_rate: float = 0.00015,
slippage_rate: float = 0.001,
sell_tax_rate: float = 0.002,
next_bar_open: bool = True,
max_volume_participation: float = 0.01):
self.initial_capital = initial_capital
self.commission_rate = commission_rate
self.slippage_rate = slippage_rate
self.sell_tax_rate = sell_tax_rate
self.next_bar_open = next_bar_open
self.max_volume_participation = max_volume_participation
# ──────────────────────────────────────────────
# 단일 종목
# ──────────────────────────────────────────────
def run(self, ohlcv_data: Dict, strategy_fn: Callable,
ticker: str = "UNKNOWN", warmup: int = 60) -> BacktestResult:
"""
단일 종목 백테스팅
Args:
ohlcv_data: {'close':[], 'high':[], 'low':[], 'open':[], 'volume':[]}
strategy_fn: (ohlcv_slice: dict) -> str ("BUY" | "SELL" | "HOLD")
ticker: 종목 코드
warmup: 초기 웜업 기간 (기술지표 안정화)
Returns:
BacktestResult
"""
closes = np.array(ohlcv_data.get('close', []), dtype=float)
opens = np.array(ohlcv_data.get('open', closes), dtype=float)
highs = np.array(ohlcv_data.get('high', closes), dtype=float)
lows = np.array(ohlcv_data.get('low', closes), dtype=float)
volumes = np.array(ohlcv_data.get('volume', np.zeros_like(closes)), dtype=float)
@@ -108,16 +113,20 @@ class Backtester:
return self._empty_result()
capital = self.initial_capital
position = 0 # 보유 수량
position = 0
entry_price = 0.0
entry_idx = 0
equity_curve = [capital]
trades: List[Trade] = []
total_turnover = 0.0 # 누적 매매대금
for i in range(warmup, n):
# 전략 함수에 현재까지의 슬라이스 전달
# 마지막 인덱스는 next-bar 체결 시 여유 필요
last_signal_idx = n - 2 if self.next_bar_open else n - 1
for i in range(warmup, last_signal_idx + 1):
slice_data = {
'close': closes[:i+1].tolist(),
'open': opens[:i+1].tolist(),
'high': highs[:i+1].tolist(),
'low': lows[:i+1].tolist(),
'volume': volumes[:i+1].tolist(),
@@ -128,43 +137,58 @@ class Backtester:
except Exception:
pass
price = closes[i]
buy_price = price * (1 + self.slippage_rate) # 슬리피지 포함 매수가
sell_price = price * (1 - self.slippage_rate) # 슬리피지 포함 매도가
# 체결가 산출 — next_bar_open이면 i+1 시가, 아니면 i 종가
fill_idx = i + 1 if self.next_bar_open and i + 1 < n else i
base_price = opens[fill_idx] if self.next_bar_open else closes[fill_idx]
fill_volume = volumes[fill_idx]
buy_price = base_price * (1 + self.slippage_rate)
sell_price = base_price * (1 - self.slippage_rate)
if signal == "BUY" and position == 0:
# 전액 투자 (수수료 포함)
qty = int(capital / (buy_price * (1 + self.commission_rate)))
# 전액 투자 (수수료 포함 총비용 기준)
raw_qty = int(capital / (buy_price * (1 + self.commission_rate)))
# 거래량 상한 — 봉 거래량의 N%까지만 체결
vol_cap = int(fill_volume * self.max_volume_participation)
qty = min(raw_qty, vol_cap) if vol_cap > 0 else raw_qty
if qty > 0:
cost = qty * buy_price * (1 + self.commission_rate)
capital -= cost
position = qty
entry_price = buy_price
entry_idx = i
entry_idx = fill_idx
total_turnover += qty * buy_price
elif signal == "SELL" and position > 0:
proceeds = position * sell_price * (1 - self.commission_rate)
# 매도: 수수료 + 증권거래세
sell_cost_rate = self.commission_rate + self.sell_tax_rate
vol_cap = int(fill_volume * self.max_volume_participation) if fill_volume > 0 else position
exec_qty = min(position, vol_cap) if vol_cap > 0 else position
proceeds = exec_qty * sell_price * (1 - sell_cost_rate)
capital += proceeds
total_turnover += exec_qty * sell_price
trades.append(Trade(
ticker=ticker,
entry_date=entry_idx,
entry_price=entry_price,
exit_date=i,
exit_date=fill_idx,
exit_price=sell_price,
qty=position
qty=exec_qty
))
position = 0
position -= exec_qty
if position == 0:
entry_price = 0.0
# 자산 추적
current_equity = capital + (position * closes[i] if position > 0 else 0)
equity_curve.append(current_equity)
# 미청산 포지션 강제 종료
# 미청산 포지션: 마지막 종가 기준 강제 청산 (수수료+세금 반영)
if position > 0:
last_price = closes[-1] * (1 - self.slippage_rate)
proceeds = position * last_price * (1 - self.commission_rate)
sell_cost_rate = self.commission_rate + self.sell_tax_rate
proceeds = position * last_price * (1 - sell_cost_rate)
capital += proceeds
total_turnover += position * last_price
trades.append(Trade(
ticker=ticker,
entry_date=entry_idx,
@@ -174,45 +198,46 @@ class Backtester:
qty=position
))
equity_curve[-1] = capital
position = 0
return self._compute_metrics(equity_curve, trades)
return self._compute_metrics(equity_curve, trades, total_turnover)
def run_multi(self, ohlcv_dict: Dict[str, Dict], strategy_fn: Callable,
warmup: int = 60) -> Dict[str, BacktestResult]:
"""여러 종목 백테스팅"""
results = {}
for ticker, ohlcv_data in ohlcv_dict.items():
results[ticker] = self.run(ohlcv_data, strategy_fn, ticker, warmup)
return results
return {t: self.run(d, strategy_fn, t, warmup) for t, d in ohlcv_dict.items()}
def _compute_metrics(self, equity_curve: List[float], trades: List[Trade]) -> BacktestResult:
# ──────────────────────────────────────────────
# 지표 계산
# ──────────────────────────────────────────────
def _compute_metrics(self, equity_curve: List[float], trades: List[Trade],
total_turnover: float) -> BacktestResult:
equity = np.array(equity_curve, dtype=float)
total_return_pct = (equity[-1] / equity[0] - 1) * 100
# Sharpe Ratio (일별 수익률 기준, 연율화)
daily_returns = np.diff(equity) / equity[:-1]
if daily_returns.std() > 0:
sharpe = (daily_returns.mean() / daily_returns.std()) * np.sqrt(252)
else:
sharpe = 0.0
daily_returns = np.diff(equity) / (equity[:-1] + 1e-9)
sharpe = (daily_returns.mean() / daily_returns.std()) * np.sqrt(252) \
if daily_returns.std() > 0 else 0.0
# Max Drawdown
peak = np.maximum.accumulate(equity)
drawdowns = (equity - peak) / (peak + 1e-9) * 100
max_drawdown = abs(drawdowns.min())
# 승률 / 손익비
wins = [t for t in trades if t.pnl_pct > 0]
losses = [t for t in trades if t.pnl_pct <= 0]
win_rate = len(wins) / len(trades) * 100 if trades else 0
avg_win = np.mean([t.pnl_pct for t in wins]) if wins else 0
avg_loss = np.mean([t.pnl_pct for t in losses]) if losses else 0
avg_win = float(np.mean([t.pnl_pct for t in wins])) if wins else 0.0
avg_loss = float(np.mean([t.pnl_pct for t in losses])) if losses else 0.0
total_win = sum(t.pnl for t in wins)
total_loss = abs(sum(t.pnl for t in losses))
profit_factor = total_win / (total_loss + 1e-9)
# 신규 지표
calmar = (total_return_pct / max_drawdown) if max_drawdown > 0 else 0.0
payoff = (avg_win / abs(avg_loss)) if avg_loss != 0 else 0.0
turnover_ratio = total_turnover / (self.initial_capital + 1e-9)
return BacktestResult(
total_return_pct=round(total_return_pct, 2),
sharpe_ratio=round(sharpe, 3),
@@ -224,7 +249,10 @@ class Backtester:
total_trades=len(trades),
winning_trades=len(wins),
losing_trades=len(losses),
trades=trades
calmar_ratio=round(calmar, 3),
payoff_ratio=round(payoff, 3),
turnover_ratio=round(turnover_ratio, 3),
trades=trades,
)
def _empty_result(self) -> BacktestResult:
@@ -237,15 +265,6 @@ class Backtester:
def compare_strategies(ohlcv_data: Dict, strategies: Dict[str, Callable],
initial_capital: float = 10_000_000) -> Dict[str, BacktestResult]:
"""
여러 전략 동시 비교
Args:
strategies: {"전략명": strategy_fn, ...}
Returns:
{"전략명": BacktestResult, ...}
"""
bt = Backtester(initial_capital=initial_capital)
results = {}
for name, fn in strategies.items():

266
modules/bot.py
View File

@@ -9,12 +9,15 @@ from datetime import datetime, timedelta
from modules.config import Config
from modules.services.kis import KISClient
from modules.services.news import AsyncNewsCollector
from modules.services.news_snapshot import NewsSnapshotStore
from modules.services.ollama import OllamaManager
from modules.services.telegram import TelegramMessenger
from modules.analysis.macro import MacroAnalyzer
from modules.utils.monitor import SystemMonitor
from modules.utils.performance_db import PerformanceDB
from modules.strategy.process import analyze_stock_process, calculate_position_size
from modules.strategy.process import analyze_stock_process
from modules.strategy.risk_gate import PortfolioRiskGate, RiskConfig
from modules.strategy.daily_ledger import DailyLedger
from modules.analysis.ensemble import get_ensemble
try:
@@ -44,14 +47,24 @@ class AutoTradingBot:
5. 최고가 추적 (트레일링 스탑용)
6. 상세한 매매 로그 및 텔레그램 알림
"""
def __init__(self, ipc_lock=None, command_queue=None, shutdown_event=None, eod_event=None):
def __init__(self, ipc_lock=None, command_queue=None, shutdown_event=None):
# 1. 서비스 초기화
self.kis = KISClient()
self.news = AsyncNewsCollector()
self.news_snapshot = NewsSnapshotStore("data/news_snapshots.db")
self.news = AsyncNewsCollector(snapshot_store=self.news_snapshot)
self.executor = ProcessPoolExecutor(max_workers=1, initializer=init_worker)
self.messenger = TelegramMessenger()
self.theme_manager = ThemeManager()
# 포트폴리오 리스크 게이트 (v3.2) — 테마 집중/동시보유 한도 검증
self.risk_gate = PortfolioRiskGate(
theme_lookup=lambda t: self.theme_manager.get_themes(t),
config=RiskConfig(
max_total_holdings=Config.MAX_TOTAL_HOLDINGS,
max_tickers_per_theme=Config.MAX_TICKERS_PER_THEME,
max_theme_exposure_ratio=Config.MAX_THEME_EXPOSURE_RATIO,
),
)
self.ollama_monitor = OllamaManager()
# 2. 유틸리티 초기화
@@ -71,23 +84,11 @@ class AutoTradingBot:
# [v2.0] 최근 매크로 상태 캐싱
self.last_macro_status = None
# [v2.1] 연속 손절 안전장치
# 당일 손절 횟수가 임계치 초과 시 매수 일시 중단
self._consecutive_stop_losses_today = 0
self._buy_paused_until = None # datetime or None
# [v3.1] 사이클 간 당일 매수 금액 추적 (KIS T+2 미차감 문제 보완)
self._today_buy_total = 0 # 당일 누적 매수 집행 금액 (원)
self._today_buy_date = None # 날짜 리셋용
# [v3.1] 앙상블 학습용 매수 당시 신호 점수 보관 {ticker: {tech, sentiment, lstm}}
# 매도 시 실현 수익률과 함께 ensemble.record_trade()에 전달
self._buy_scores: dict = {}
# [v3.2] 당일 상태 집약 (연속손절/당일매수/신호점수/플래그)
self.ledger = DailyLedger()
# 4. 프로세스 관리
self.shutdown_event = shutdown_event
self.eod_event = eod_event # EOD 셧다운 시그널 (→ main_server 자동 종료)
self._eod_shutdown_done = False # 당일 EOD 처리 완료 여부
# KRX 캘린더 (장 운영 여부 판단)
from modules.utils.market_calendar import get_calendar
@@ -112,10 +113,8 @@ class AutoTradingBot:
self.history_file = Config.HISTORY_FILE
self.load_trade_history()
# 7-1. 성과 DB 및 평가 플래그
# 7-1. 성과 DB 및 수동 평가 요청 플래그 (주간/스냅샷 플래그는 ledger로 이관)
self.perf_db = PerformanceDB()
self.weekly_eval_sent = False
self._snapshot_taken_today = False
self._pending_evaluate = False
# 8. AI 하드웨어 점검
@@ -175,90 +174,10 @@ class AutoTradingBot:
self.perf_db.save_daily_snapshot(
total_eval_snap, deposit_snap, holdings_count_snap, kospi_close)
self._snapshot_taken_today = True
self.ledger.snapshot_taken = True
except Exception as e:
print(f"[Bot] Daily snapshot error: {e}")
async def _end_of_day_shutdown(self):
"""
[EOD] 장 마감 후 전체 학습 상태 저장 + 봇 프로세스 종료
저장 항목:
1. 앙상블 가중치 & 매매 히스토리 (ensemble_history.json)
2. 트레일링 스탑 최고가 (peak_prices.json)
3. 일일 거래 기록 (daily_trade_history.json)
4. 일별 자산 스냅샷 (perf_db)
5. EOD 마커 파일 (data/.eod_date → Watchdog 재시작 차단)
"""
print("[Bot] ===== EOD 상태 저장 시작 =====")
# 1. 앙상블 가중치 강제 저장
try:
ensemble = get_ensemble()
ensemble._save()
print("[Bot] [EOD] 앙상블 가중치 저장 완료")
except Exception as e:
print(f"[Bot] [EOD] 앙상블 저장 오류: {e}")
# 2. 트레일링 스탑 최고가 저장
try:
self._save_peak_prices()
print("[Bot] [EOD] 최고가 데이터 저장 완료")
except Exception as e:
print(f"[Bot] [EOD] 최고가 저장 오류: {e}")
# 3. 일일 거래 기록 저장
try:
self.save_trade_history()
print(f"[Bot] [EOD] 거래 기록 저장 완료 ({len(self.daily_trade_history)}건)")
except Exception as e:
print(f"[Bot] [EOD] 거래 기록 저장 오류: {e}")
# 4. 일별 자산 스냅샷 (미완료 시)
if not self._snapshot_taken_today:
try:
balance_snap = self.kis.get_balance()
macro_cached = self.last_macro_status or {"indicators": {}}
self._take_daily_snapshot(macro_cached, balance_snap)
print("[Bot] [EOD] 자산 스냅샷 저장 완료")
except Exception as e:
print(f"[Bot] [EOD] 스냅샷 저장 오류: {e}")
# 5. EOD 마커 파일 기록 (Watchdog 재시작 차단)
try:
from pathlib import Path
import datetime as _dt
eod_file = Path(Config.DATA_DIR) / ".eod_date"
eod_file.parent.mkdir(exist_ok=True)
eod_file.write_text(str(_dt.date.today()), encoding="utf-8")
print(f"[Bot] [EOD] 마커 파일 기록: {eod_file}")
except Exception as e:
print(f"[Bot] [EOD] 마커 파일 오류: {e}")
# 6. 텔레그램 알림
try:
today_trades = len(self.daily_trade_history)
try:
nxt = self._calendar.next_trading_open()
next_str = nxt.strftime('%m/%d(%a) %H:%M')
except Exception:
next_str = "미정"
self.messenger.send_message(
f"[장 마감] EOD 상태 저장 완료\n"
f"오늘 매매: {today_trades}건\n"
f"다음 거래일: {next_str} KST 자동 시작"
)
except Exception as e:
print(f"[Bot] [EOD] 알림 오류: {e}")
print("[Bot] ===== EOD 상태 저장 완료 =====")
# 7. 종료 시그널
if self.eod_event:
self.eod_event.set() # main_server → 서버 프로세스 자동 종료
if self.shutdown_event:
self.shutdown_event.set() # 텔레그램 봇 등 자식 프로세스 종료
async def _run_weekly_evaluation(self):
"""주간 성과 평가 실행 후 텔레그램으로 전송."""
try:
@@ -270,7 +189,7 @@ class AutoTradingBot:
if len(report) > 4000:
report = report[:4000] + "\n... (일부 생략)"
self.messenger.send_message(report)
self.weekly_eval_sent = True
self.ledger.weekly_eval_sent = True
print("[Bot] Weekly evaluation report sent.")
except Exception as e:
print(f"[Bot] Weekly evaluation error: {e}")
@@ -465,22 +384,16 @@ class AutoTradingBot:
except Exception as e:
self.messenger.send_message(f"Update Failed: {e}")
# 4. 리셋 (09:00)
# 4. 리셋 (09:00) — 일별 상태는 ledger.reset_if_new_day가 통합 관리
if now.hour == 9 and now.minute < 5:
self.daily_trade_history = []
self.save_trade_history()
self.report_sent = False
self.weekly_eval_sent = False
self._snapshot_taken_today = False
self.discovered_stocks.clear()
self.watchlist_updated_today = False
# 전일 최고가 초기화 (보유하지 않는 종목)
self._load_peak_prices()
# [v3.1] 당일 매수 추적 리셋
self._today_buy_total = 0
self._today_buy_date = now.date()
self._buy_scores.clear() # 미매도 종목 신호 점수도 초기화
print(f"[Bot] 일일 매수 추적 리셋 (날짜: {now.date()})")
if self.ledger.reset_if_new_day(now):
print(f"[Bot] 일일 장부 리셋 (날짜: {now.date()})")
# 5. 시스템 감시 (3분 간격)
self.monitor.check_health()
@@ -490,7 +403,7 @@ class AutoTradingBot:
if now.hour == 15 and now.minute >= 40:
self.send_daily_report()
# 일별 스냅샷 (16:00~16:30, 당일 최종 포트폴리오 가치 기록)
if now.hour == 16 and now.minute <= 30 and not self._snapshot_taken_today:
if now.hour == 16 and now.minute <= 30 and not self.ledger.snapshot_taken:
try:
balance_snap = self.kis.get_balance()
self._take_daily_snapshot(macro_status, balance_snap)
@@ -498,20 +411,11 @@ class AutoTradingBot:
print(f"[Bot] Snapshot error: {e}")
# 주간 평가 (금요일 15:35~15:45, 장 마감 직후)
if (now.weekday() == 4 and now.hour == 15
and 35 <= now.minute <= 45 and not self.weekly_eval_sent):
and 35 <= now.minute <= 45 and not self.ledger.weekly_eval_sent):
await self._run_weekly_evaluation()
# [EOD 셧다운] 장 마감 후 Config.EOD_SHUTDOWN_BUFFER_MIN 분 경과 시 저장 후 종료
eod_buffer = now.hour == 15 and now.minute >= (30 + Config.EOD_SHUTDOWN_BUFFER_MIN)
eod_buffer = eod_buffer or (now.hour >= 16) # 16시 이후도 포함
if eod_buffer and not self._eod_shutdown_done:
self._eod_shutdown_done = True
await self._end_of_day_shutdown()
return
# 장 외 시간에는 서킷 브레이커도 리셋
self.monitor.reset_circuit()
if not self._eod_shutdown_done:
print("[Bot] Market Closed. Waiting...")
return
@@ -554,27 +458,15 @@ class AutoTradingBot:
news_data = await self.news.get_market_news_async()
raw_deposit = int(balance.get("deposit", 0))
# 날짜 전환 안전망 (09:00 리셋 블록에서 누락됐을 가능성 대비)
self.ledger.reset_if_new_day(now)
# [v3.1] 사이클 간 누적 매수금액 추적 (KIS 모의투자 T+2 미차감 보완)
# KIS API의 dnca_tot_amt(예수금)는 당일 매수를 즉시 차감하지 않아
# 매 사이클마다 전체 잔고처럼 보이는 문제를 방지
today = now.date()
if self._today_buy_date != today:
# 날짜 변경 시 리셋 (09:00 리셋 블록에서 이미 처리되지만 안전망으로 이중 체크)
self._today_buy_total = 0
self._today_buy_date = today
# KIS가 제공하는 금일매수금액이 있으면 그것을 우선 사용 (더 정확)
kis_today_buy = int(balance.get("today_buy_amt", 0))
if kis_today_buy > 0:
# KIS 값이 유효하면 로컬 추적값과 최댓값으로 사용 (둘 다 참조)
effective_today_buy = max(kis_today_buy, self._today_buy_total)
else:
effective_today_buy = self._today_buy_total
# 실제 사용 가능한 예수금 = KIS 예수금 - 당일 이미 집행한 매수금액
effective_today_buy = self.ledger.effective_today_buy(kis_today_buy)
tracking_deposit = self.ledger.available_deposit(
raw_deposit, Config.MAX_DAILY_BUY_RATIO, kis_today_buy
)
max_daily_buy = int(raw_deposit * Config.MAX_DAILY_BUY_RATIO)
tracking_deposit = max(0, min(raw_deposit, max_daily_buy) - effective_today_buy)
print(f"[Bot] 예수금: {raw_deposit:,}원 | 당일매수: {effective_today_buy:,}원 | "
f"사용가능: {tracking_deposit:,}원 (한도 {max_daily_buy:,}원)")
@@ -654,14 +546,10 @@ class AutoTradingBot:
continue
# [v2.1] 연속 손절 후 매수 일시 중단 체크
if self._buy_paused_until and datetime.now() < self._buy_paused_until:
if self.ledger.is_buy_paused(datetime.now()):
print(f"[Bot] [Skip Buy] 연속 손절 매수 중단 중 (재개: "
f"{self._buy_paused_until.strftime('%H:%M')}) - {ticker_name}")
f"{self.ledger.buy_paused_until.strftime('%H:%M')}) - {ticker_name}")
continue
elif self._buy_paused_until and datetime.now() >= self._buy_paused_until:
self._buy_paused_until = None
self._consecutive_stop_losses_today = 0
print("[Bot] 매수 일시 중단 해제")
current_price = float(res['current_price'])
if current_price <= 0:
@@ -676,6 +564,31 @@ class AutoTradingBot:
required_amount = current_price * qty
# [v3.2] 포트폴리오 리스크 게이트 검증 (테마 집중/동시보유 상한)
risk_holdings = [
{"ticker": c, "eval_amount": int(float(h.get("current_price", 0))
* int(h.get("qty", 0)))}
for c, h in current_holdings.items()
]
risk_dec = self.risk_gate.evaluate_buy(
ticker=ticker,
candidate_amount=int(required_amount),
current_holdings=risk_holdings,
total_capital=max(total_eval, 1),
)
if not risk_dec.allowed:
print(f"[Bot] [Skip Buy] RiskGate: {risk_dec.reason} ({ticker_name})")
continue
if risk_dec.max_allowed_amount < required_amount:
new_qty = int(risk_dec.max_allowed_amount / current_price)
if new_qty <= 0:
print(f"[Bot] [Skip Buy] RiskGate 부분허용 금액 부족 ({ticker_name})")
continue
print(f"[Bot] RiskGate 부분허용: qty {qty}→{new_qty} "
f"({risk_dec.reason})")
qty = new_qty
required_amount = current_price * qty
# 예수금 확인 (tracking_deposit는 당일 누적 매수 차감 후 가용액)
if tracking_deposit < required_amount:
qty = int(tracking_deposit / current_price)
@@ -727,18 +640,15 @@ class AutoTradingBot:
)
tracking_deposit -= required_amount
# [v3.1] 사이클 간 추적 (KIS T+2 미차감 보완)
self._today_buy_total += required_amount
buys_this_cycle += 1
print(f"[Bot] 당일 누적 매수: {self._today_buy_total:,}원 "
f"(잔여 예수금: {tracking_deposit:,}원)")
# [v3.1] 앙상블 학습용 매수 신호 점수 보관 (매도 시 record_trade에 활용)
self._buy_scores[ticker] = {
"tech": res.get("tech", 0.5),
self.ledger.record_buy(
ticker, int(required_amount),
{"tech": res.get("tech", 0.5),
"sentiment": res.get("sentiment", 0.5),
"lstm": res.get("lstm_score", 0.5),
}
"lstm": res.get("lstm_score", 0.5)},
)
buys_this_cycle += 1
print(f"[Bot] 당일 누적 매수: {self.ledger.today_buy_total:,}원 "
f"(잔여 예수금: {tracking_deposit:,}원)")
# 최고가 초기 설정
self.peak_prices[ticker] = current_price
@@ -777,7 +687,7 @@ class AutoTradingBot:
self.perf_db.close_trade(ticker, sell_price, yld)
# [v3.1] 앙상블 학습 데이터 기록 (매수 시 저장한 신호 점수 + 실현 수익률)
buy_sig = self._buy_scores.pop(ticker, None)
buy_sig = self.ledger.pop_buy_scores(ticker)
if buy_sig is not None:
try:
get_ensemble().record_trade(
@@ -793,22 +703,17 @@ class AutoTradingBot:
except Exception as _ee:
print(f"[Bot] [Ensemble] record_trade 실패: {_ee}")
# [v2.1] 손절 횟수 추적 → 연속 3회 손절 시 매수 30분 일시 중단
if yld < 0:
self._consecutive_stop_losses_today += 1
if self._consecutive_stop_losses_today >= 3:
self._buy_paused_until = datetime.now() + timedelta(minutes=30)
# [v2.1] 손절 횟수 추적 → 연속 N회 손절 시 매수 일시 중단
triggered = self.ledger.record_sell_outcome(yld, datetime.now())
if triggered:
warn_msg = (
f"⛔ <b>[매수 일시 중단]</b> 당일 손절 "
f"{self._consecutive_stop_losses_today}회 → "
f"30분간 매수 정지 (재개: "
f"{self._buy_paused_until.strftime('%H:%M')})"
f"{self.ledger.consecutive_stop_losses}회 → "
f"{self.ledger.stop_loss_pause_minutes}분간 매수 정지 "
f"(재개: {self.ledger.buy_paused_until.strftime('%H:%M')})"
)
self.messenger.send_message(warn_msg)
print(f"[Bot] 연속 손절 {self._consecutive_stop_losses_today}회 → 매수 30분 중단")
else:
# 수익 실현 시 연속 손절 카운터 리셋
self._consecutive_stop_losses_today = 0
print(f"[Bot] 연속 손절 {self.ledger.consecutive_stop_losses}회 → 매수 일시 중단")
# 최고가 기록 삭제
if ticker in self.peak_prices:
@@ -838,27 +743,6 @@ class AutoTradingBot:
def loop(self):
print(f"[Bot] Module Started (PID: {os.getpid()}) [v3.1]")
# [캘린더 체크] 오늘이 휴장일이면 알림 후 즉시 EOD 종료
if not self._calendar.is_trading_day():
summary = self._calendar.status_summary()
print(f"[Bot] 오늘은 휴장일 ({summary}) — 봇을 시작하지 않습니다.")
self.messenger.send_message(
f"[Bot] 오늘은 휴장일입니다.\n{summary}"
)
# EOD 마커 기록 후 종료
try:
from pathlib import Path
import datetime as _dt
eod_file = Path(Config.DATA_DIR) / ".eod_date"
eod_file.write_text(str(_dt.date.today()), encoding="utf-8")
except Exception:
pass
if self.eod_event:
self.eod_event.set()
if self.shutdown_event:
self.shutdown_event.set()
return
_llm_label = (
f"Gemini ({Config.GEMINI_MODEL})"
if Config.GEMINI_API_KEY

5
modules/config.py
View File

@@ -51,6 +51,11 @@ class Config:
EOD_SHUTDOWN_BUFFER_MIN = int(os.getenv("EOD_SHUTDOWN_BUFFER_MIN", "5")) # 장 마감 후 EOD 처리까지 대기 분
MAX_DAILY_BUY_RATIO = float(os.getenv("MAX_DAILY_BUY_RATIO", "0.80")) # 예수금 대비 일일 최대 매수 비율
# 포트폴리오 리스크 게이트 (v3.2)
MAX_TICKERS_PER_THEME = int(os.getenv("MAX_TICKERS_PER_THEME", "2")) # 테마당 최대 종목 수
MAX_THEME_EXPOSURE_RATIO = float(os.getenv("MAX_THEME_EXPOSURE_RATIO", "0.40")) # 테마당 최대 노출 비율 (총자산 대비)
MAX_TOTAL_HOLDINGS = int(os.getenv("MAX_TOTAL_HOLDINGS", "7")) # 총 보유 종목 수 상한
# 6. 데이터 경로
DATA_DIR = os.path.join(BASE_DIR, "data")
if not os.path.exists(DATA_DIR):

55
modules/services/news.py
View File

@@ -1,6 +1,23 @@
import time
import requests
import xml.etree.ElementTree as ET
from typing import Optional
def _parse_items(root, max_items):
"""RSS item → [{title, url, pub_date, source}]"""
out = []
for item in root.findall(".//item")[:max_items]:
t = item.find("title")
l = item.find("link")
p = item.find("pubDate")
title = (t.text or "").strip() if t is not None else ""
url = (l.text or "").strip() if l is not None else ""
pub = (p.text or "").strip() if p is not None else ""
if not title:
continue
out.append({"title": title, "url": url, "pub_date": pub, "source": "Google News"})
return out
class NewsCollector:
@@ -11,24 +28,29 @@ class NewsCollector:
try:
resp = requests.get(url, timeout=5)
root = ET.fromstring(resp.content)
items = []
for item in root.findall(".//item")[:5]:
title = item.find("title").text
items.append({"title": title, "source": "Google News"})
return items
return _parse_items(root, 5)
except Exception as e:
print(f"[News] Collection failed: {e}")
return []
class AsyncNewsCollector:
"""비동기 뉴스 수집 + 5분 캐싱"""
"""비동기 뉴스 수집 + 5분 캐싱 + (옵션) 스냅샷 저장"""
def __init__(self):
def __init__(self, snapshot_store=None):
self._cache = None
self._cache_time = 0
self._cache_ttl = 300 # 5분
self._stock_cache = {} # {stock_name: (items, timestamp)}
self._snap = snapshot_store # NewsSnapshotStore | None
def _save_snapshot(self, items, query: str, ticker: Optional[str] = None):
if not self._snap or not items:
return
try:
self._snap.save_many(items, query=query, ticker=ticker)
except Exception as e:
print(f"[News] snapshot 저장 실패: {e}")
def get_market_news(self, query="주식 시장"):
"""동기 인터페이스 (하위 호환)"""
@@ -39,6 +61,7 @@ class AsyncNewsCollector:
result = NewsCollector.get_market_news(query)
self._cache = result
self._cache_time = now
self._save_snapshot(result, query=query)
return result
async def get_market_news_async(self, query="주식 시장"):
@@ -54,13 +77,10 @@ class AsyncNewsCollector:
async with session.get(url, timeout=aiohttp.ClientTimeout(total=5)) as resp:
content = await resp.read()
root = ET.fromstring(content)
items = []
for item in root.findall(".//item")[:5]:
title = item.find("title").text
items.append({"title": title, "source": "Google News"})
items = _parse_items(root, 5)
self._cache = items
self._cache_time = now
self._save_snapshot(items, query=query)
return items
except ImportError:
return self.get_market_news(query)
@@ -70,9 +90,10 @@ class AsyncNewsCollector:
return self._cache
return self.get_market_news(query)
async def get_stock_news_async(self, stock_name, max_items=3):
async def get_stock_news_async(self, stock_name, max_items=3, ticker: Optional[str] = None):
"""종목별 뉴스 수집 (5분 캐싱)
stock_name: 종목 이름 (e.g. '삼성전자', 'SK하이닉스')
ticker: 스냅샷 저장 시 종목코드 (옵션)
"""
now = time.time()
cached = self._stock_cache.get(stock_name)
@@ -88,13 +109,9 @@ class AsyncNewsCollector:
async with session.get(url, timeout=aiohttp.ClientTimeout(total=5)) as resp:
content = await resp.read()
root = ET.fromstring(content)
items = []
for item in root.findall(".//item")[:max_items]:
title_el = item.find("title")
if title_el is not None and title_el.text:
items.append({"title": title_el.text, "source": "Google News"})
items = _parse_items(root, max_items)
self._stock_cache[stock_name] = (items, now)
self._save_snapshot(items, query=f"{stock_name} 주가", ticker=ticker)
return items
except Exception as e:
print(f"[News] 종목 뉴스 수집 실패 ({stock_name}): {e}")

189
modules/services/news_snapshot.py Normal file
View File

@@ -0,0 +1,189 @@
"""
뉴스 스냅샷 인프라 (v3.2)
목적:
- 수집한 뉴스를 SQLite에 타임스탬프와 함께 영구 저장
- 사후 감성 신호 재검증 (LLM 재호출 / 모델 비교) 가능하게
- 백테스트에서 '그 시점에 실제로 알 수 있던 뉴스'만 사용
스키마:
news_snapshots(
id INTEGER PK,
captured_at TEXT, # ISO8601 (KST) — 수집 시점
query TEXT, # 수집 쿼리 (예: '주식 시장', '삼성전자')
ticker TEXT, # 종목 코드 (종목 뉴스일 때, else NULL)
title TEXT,
url TEXT UNIQUE,
pub_date TEXT, # RSS pubDate 원본
source TEXT DEFAULT 'google_news'
)
sentiment_scores( # 야간 배치로 사후 생성
news_id INTEGER PK,
scored_at TEXT,
model TEXT,
sentiment REAL, # -1.0 ~ 1.0
confidence REAL,
raw_json TEXT,
FOREIGN KEY (news_id) REFERENCES news_snapshots(id)
)
순수 I/O 모듈 — 네트워크 의존성 없음 → unit 테스트 가능.
"""
import os
import sqlite3
from datetime import datetime, timezone, timedelta
from typing import Iterable, List, Optional, Dict
KST = timezone(timedelta(hours=9))
class NewsSnapshotStore:
"""
SQLite 기반 뉴스 스냅샷 저장소.
사용 예:
store = NewsSnapshotStore("data/news_snapshots.db")
store.save_many(items, query="삼성전자", ticker="005930")
rows = store.query_between(start, end, ticker="005930")
"""
def __init__(self, db_path: str):
self.db_path = db_path
os.makedirs(os.path.dirname(db_path) or ".", exist_ok=True)
self._init_schema()
# ──────────────────────────────────────────────
# 스키마
# ──────────────────────────────────────────────
def _connect(self) -> sqlite3.Connection:
conn = sqlite3.connect(self.db_path)
conn.row_factory = sqlite3.Row
return conn
def _init_schema(self):
with self._connect() as conn:
conn.executescript("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS news_snapshots (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
captured_at TEXT NOT NULL,
query TEXT NOT NULL,
ticker TEXT,
title TEXT NOT NULL,
url TEXT NOT NULL UNIQUE,
pub_date TEXT,
source TEXT DEFAULT 'google_news'
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_news_captured
ON news_snapshots(captured_at);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_news_ticker
ON news_snapshots(ticker, captured_at);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sentiment_scores (
news_id INTEGER PRIMARY KEY,
scored_at TEXT NOT NULL,
model TEXT NOT NULL,
sentiment REAL NOT NULL,
confidence REAL NOT NULL,
raw_json TEXT,
FOREIGN KEY (news_id) REFERENCES news_snapshots(id)
);
""")
# ──────────────────────────────────────────────
# 쓰기
# ──────────────────────────────────────────────
def save_many(self, items: Iterable[Dict], query: str,
ticker: Optional[str] = None,
captured_at: Optional[datetime] = None) -> int:
"""
뉴스 다건 저장. URL 기준 중복 자동 무시.
Args:
items: [{"title": str, "url": str, "pub_date": str?}, ...]
Returns:
실제로 삽입된 행 수
"""
if captured_at is None:
captured_at = datetime.now(KST)
ts = captured_at.isoformat()
rows = []
for it in items:
title = (it.get("title") or "").strip()
url = (it.get("url") or "").strip()
if not title or not url:
continue
rows.append((ts, query, ticker, title, url, it.get("pub_date")))
if not rows:
return 0
with self._connect() as conn:
before = conn.total_changes
conn.executemany(
"INSERT OR IGNORE INTO news_snapshots "
"(captured_at, query, ticker, title, url, pub_date) "
"VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)",
rows,
)
inserted = conn.total_changes - before
return inserted
def save_sentiment(self, news_id: int, model: str,
sentiment: float, confidence: float,
raw_json: str = "",
scored_at: Optional[datetime] = None) -> None:
if scored_at is None:
scored_at = datetime.now(KST)
with self._connect() as conn:
conn.execute(
"INSERT OR REPLACE INTO sentiment_scores "
"(news_id, scored_at, model, sentiment, confidence, raw_json) "
"VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)",
(news_id, scored_at.isoformat(), model,
float(sentiment), float(confidence), raw_json),
)
# ──────────────────────────────────────────────
# 읽기
# ──────────────────────────────────────────────
def query_between(self, start: datetime, end: datetime,
ticker: Optional[str] = None,
query: Optional[str] = None) -> List[sqlite3.Row]:
"""특정 기간 내 수집된 뉴스 조회."""
sql = "SELECT * FROM news_snapshots WHERE captured_at >= ? AND captured_at < ?"
args = [start.isoformat(), end.isoformat()]
if ticker is not None:
sql += " AND ticker = ?"
args.append(ticker)
if query is not None:
sql += " AND query = ?"
args.append(query)
sql += " ORDER BY captured_at ASC"
with self._connect() as conn:
return list(conn.execute(sql, args))
def pending_sentiment(self, limit: int = 100) -> List[sqlite3.Row]:
"""아직 감성 점수가 없는 뉴스 반환 (야간 배치용)."""
with self._connect() as conn:
return list(conn.execute(
"""SELECT n.* FROM news_snapshots n
LEFT JOIN sentiment_scores s ON s.news_id = n.id
WHERE s.news_id IS NULL
ORDER BY n.captured_at DESC
LIMIT ?""",
(limit,)
))
def stats(self) -> Dict:
"""DB 통계 (row 수, 감성 커버리지)."""
with self._connect() as conn:
total = conn.execute("SELECT COUNT(*) FROM news_snapshots").fetchone()[0]
scored = conn.execute("SELECT COUNT(*) FROM sentiment_scores").fetchone()[0]
return {
"total_news": total,
"scored": scored,
"pending": total - scored,
"coverage_pct": (scored / total * 100) if total else 0.0,
}

130
modules/strategy/daily_ledger.py Normal file
View File

@@ -0,0 +1,130 @@
"""
일일 거래 장부 (DailyLedger) — v3.2
bot.py에 흩어져 있던 당일 상태를 한 객체로 집약:
- 당일 누적 매수금액 (KIS T+2 미차감 보완용)
- 연속 손절 카운터 + 매수 일시중단 타이머
- 미매도 종목의 매수 신호 점수 (앙상블 학습용)
- 일별 스냅샷/주간평가 플래그
날짜가 바뀌면 reset_if_new_day()가 자동 초기화.
순수 객체로 구현 — 외부 I/O 없음 → 단위 테스트 가능.
"""
from dataclasses import dataclass, field
from datetime import datetime, timedelta, date as date_cls
from typing import Dict, Optional
@dataclass
class DailyLedger:
# ── 당일 매수 회계 ──
today_buy_total: int = 0
today_buy_date: Optional[date_cls] = None
# ── 연속 손절 / 매수 일시 중단 ──
consecutive_stop_losses: int = 0
buy_paused_until: Optional[datetime] = None
stop_loss_pause_threshold: int = 3
stop_loss_pause_minutes: int = 30
# ── 앙상블 학습용: 미매도 종목의 매수 신호 점수 ──
buy_scores: Dict[str, dict] = field(default_factory=dict)
# ── 일일 플래그 ──
snapshot_taken: bool = False
weekly_eval_sent: bool = False
# ──────────────────────────────────────────────
# 날짜 전환
# ──────────────────────────────────────────────
def reset_if_new_day(self, now: datetime) -> bool:
"""
오늘 날짜 기준으로 상태 초기화. 이미 오늘 자로 초기화됐으면 no-op.
Returns:
True — 실제로 초기화를 수행한 경우
False — 같은 날이라 그대로 둔 경우
"""
today = now.date()
if self.today_buy_date == today:
return False
self.today_buy_total = 0
self.today_buy_date = today
self.buy_scores.clear()
self.snapshot_taken = False
self.weekly_eval_sent = False
# 연속 손절 카운터 / 일시중단 타이머는 날짜 전환 시에만 초기화
self.consecutive_stop_losses = 0
self.buy_paused_until = None
return True
# ──────────────────────────────────────────────
# 매수 / 매도 기록
# ──────────────────────────────────────────────
def record_buy(self, ticker: str, amount: int, scores: dict) -> None:
"""매수 체결 기록. amount는 집행 금액(원), scores는 앙상블 신호."""
self.today_buy_total += int(amount)
self.buy_scores[ticker] = dict(scores)
def pop_buy_scores(self, ticker: str) -> Optional[dict]:
"""매도 체결 시 앙상블 학습을 위해 매수 당시 신호를 반환하고 제거."""
return self.buy_scores.pop(ticker, None)
# ──────────────────────────────────────────────
# 손절 관리
# ──────────────────────────────────────────────
def record_sell_outcome(self, outcome_pct: float, now: datetime) -> bool:
"""
매도 결과를 반영해 연속 손절 카운터 업데이트.
Returns:
True — 임계치 도달 → 매수 일시중단 활성화됨
False — 임계치 미도달
"""
if outcome_pct < 0:
self.consecutive_stop_losses += 1
if self.consecutive_stop_losses >= self.stop_loss_pause_threshold:
self.buy_paused_until = now + timedelta(
minutes=self.stop_loss_pause_minutes
)
return True
else:
self.consecutive_stop_losses = 0
return False
def is_buy_paused(self, now: datetime) -> bool:
"""
매수 일시중단 상태 조회. 만료되면 자동 해제 + 카운터 리셋.
"""
if self.buy_paused_until is None:
return False
if now >= self.buy_paused_until:
self.buy_paused_until = None
self.consecutive_stop_losses = 0
return False
return True
# ──────────────────────────────────────────────
# 예수금 계산 (KIS T+2 보완)
# ──────────────────────────────────────────────
def effective_today_buy(self, kis_today_buy: int) -> int:
"""
KIS API가 반환한 당일 매수금(`thdt_buy_amt`)과
로컬 누적값 중 더 큰 값을 신뢰.
(모의투자는 T+2 미차감으로 인해 과소 보고되는 경우 있음)
"""
return max(int(kis_today_buy or 0), self.today_buy_total)
def available_deposit(self, raw_deposit: int, max_daily_buy_ratio: float,
kis_today_buy: int = 0) -> int:
"""
당일 사용 가능한 예수금 계산.
max_daily_buy = raw_deposit × ratio
avail = min(raw_deposit, max_daily_buy) − effective_today_buy
"""
if raw_deposit <= 0:
return 0
max_daily_buy = int(raw_deposit * max_daily_buy_ratio)
used = self.effective_today_buy(kis_today_buy)
return max(0, min(raw_deposit, max_daily_buy) - used)

150
modules/strategy/risk_gate.py Normal file
View File

@@ -0,0 +1,150 @@
"""
포트폴리오 리스크 게이트 (v3.2)
매수 체결 직전 호출되어 포트폴리오 레벨 제약을 검증:
1. 총 보유 종목 수 상한
2. 테마당 동시 보유 종목 수 상한
3. 테마당 노출 금액 비율 상한 (총자산 대비)
기존 매수 필터(예수금, 종목당 상한, 사이클당 매수 수)는 유지하고
이 게이트가 "같은 테마에 집중되는 포지션"을 차단한다.
순수 함수로 구현 — 의존성 없음 → 단위 테스트 가능.
"""
from dataclasses import dataclass
from typing import Dict, Iterable, List, Optional
@dataclass
class RiskDecision:
allowed: bool
reason: str = ""
max_allowed_amount: int = 0 # 일부만 허용되는 경우 (테마 노출 상한)
@dataclass
class RiskConfig:
max_total_holdings: int = 7
max_tickers_per_theme: int = 2
max_theme_exposure_ratio: float = 0.40
class PortfolioRiskGate:
"""
사용 예:
gate = PortfolioRiskGate(theme_map, RiskConfig())
decision = gate.evaluate_buy(
ticker="005930",
candidate_amount=3_000_000,
current_holdings=[{"ticker":"000660","eval_amount":2_500_000}, ...],
total_capital=50_000_000,
)
if not decision.allowed: skip
elif decision.max_allowed_amount < candidate_amount: partial buy
"""
def __init__(self, theme_lookup, config: Optional[RiskConfig] = None):
"""
Args:
theme_lookup: callable(ticker:str) -> list[str] (종목→테마 매핑 함수)
혹은 dict 형태도 허용.
config: RiskConfig
"""
if callable(theme_lookup):
self._theme_of = theme_lookup
elif isinstance(theme_lookup, dict):
self._theme_of = lambda t: theme_lookup.get(t, [])
else:
raise TypeError("theme_lookup must be callable or dict")
self.config = config or RiskConfig()
# ──────────────────────────────────────────────
# 내부: 테마별 현재 노출 집계
# ──────────────────────────────────────────────
def _aggregate_by_theme(self, holdings: Iterable[dict]) -> Dict[str, dict]:
"""
Returns:
{theme: {"tickers": set, "amount": int}}
"""
agg: Dict[str, dict] = {}
for h in holdings:
tkr = h.get("ticker")
amt = int(h.get("eval_amount", 0) or 0)
if not tkr:
continue
themes = self._theme_of(tkr) or []
for th in themes:
bucket = agg.setdefault(th, {"tickers": set(), "amount": 0})
bucket["tickers"].add(tkr)
bucket["amount"] += amt
return agg
# ──────────────────────────────────────────────
# 공개 API
# ──────────────────────────────────────────────
def evaluate_buy(self, ticker: str, candidate_amount: int,
current_holdings: List[dict],
total_capital: int) -> RiskDecision:
"""
매수 허가 여부 판단.
Returns:
RiskDecision
- allowed=False: 이유와 함께 차단
- allowed=True : max_allowed_amount만큼 허용 (candidate_amount 이하)
"""
if candidate_amount <= 0 or total_capital <= 0:
return RiskDecision(False, "invalid_amount")
cfg = self.config
# 이미 보유 중이면 추가 매수는 이 게이트 대상 아님 (scale-in은 상위에서 처리)
held_tickers = {h.get("ticker") for h in current_holdings}
is_new_position = ticker not in held_tickers
# 1. 총 보유 종목 수 상한
if is_new_position and len(held_tickers) >= cfg.max_total_holdings:
return RiskDecision(
False,
f"max_total_holdings: {len(held_tickers)}/{cfg.max_total_holdings}"
)
themes = self._theme_of(ticker) or []
if not themes:
# 테마 정보 없음 → 테마 제약은 건너뛰고 통과
return RiskDecision(True, "no_theme_info", candidate_amount)
by_theme = self._aggregate_by_theme(current_holdings)
allowed_amount = candidate_amount
blocking_reasons = []
for th in themes:
bucket = by_theme.get(th, {"tickers": set(), "amount": 0})
# 2. 테마당 종목 수 상한 (신규 포지션일 때만)
if is_new_position and len(bucket["tickers"]) >= cfg.max_tickers_per_theme:
blocking_reasons.append(
f"theme[{th}] tickers {len(bucket['tickers'])}/{cfg.max_tickers_per_theme}"
)
continue
# 3. 테마당 노출 금액 비율 상한
max_theme_amount = int(total_capital * cfg.max_theme_exposure_ratio)
remaining = max_theme_amount - bucket["amount"]
if remaining <= 0:
blocking_reasons.append(
f"theme[{th}] exposure {bucket['amount']:,}/{max_theme_amount:,}"
)
continue
# 테마 잔여액이 candidate보다 작으면 부분 허용
allowed_amount = min(allowed_amount, remaining)
if blocking_reasons:
return RiskDecision(False, "; ".join(blocking_reasons))
if allowed_amount <= 0:
return RiskDecision(False, "theme_exposure_full")
return RiskDecision(True, "ok", allowed_amount)

21
modules/utils/process_tracker.py
View File

@@ -6,17 +6,12 @@
"""
import os
import time
import datetime
import threading
from pathlib import Path
from multiprocessing.shared_memory import SharedMemory
from modules.config import Config
# EOD 마커 파일: 오늘 장 마감 후 봇이 기록, Watchdog가 재시작 여부 결정에 사용
_EOD_DATE_FILE = Path("data") / ".eod_date"
class ProcessTracker:
"""메모리 기반 프로세스 추적기"""
@@ -141,17 +136,6 @@ class ProcessWatchdog:
entry = self._watched.get(name)
return entry['process'] if entry else None
@staticmethod
def is_eod_today() -> bool:
"""오늘 EOD 마커 파일이 존재하면 True (장 마감 셧다운 → 재시작 차단)"""
try:
if not _EOD_DATE_FILE.exists():
return False
eod_date = datetime.date.fromisoformat(_EOD_DATE_FILE.read_text().strip())
return eod_date >= datetime.date.today()
except Exception:
return False
def _watchdog_loop(self):
"""주기적으로 자식 프로세스 상태 확인"""
import multiprocessing
@@ -170,11 +154,6 @@ class ProcessWatchdog:
exit_code = proc.exitcode
restart_count = entry['restart_count']
# [EOD 차단] 오늘 장 마감 셧다운이면 재시작하지 않음
if ProcessWatchdog.is_eod_today():
print(f"[Watchdog] {name}: EOD 셧다운 감지 — 재시작 건너뜀.")
continue
if restart_count >= Config.MAX_RESTART_COUNT:
print(f"[Watchdog] {name} crashed (exit={exit_code}). "
f"Max restarts ({Config.MAX_RESTART_COUNT}) reached. Giving up.")